마틴 vs 안티마틴: 기대값 관점에서의 자금관리 비교

마틴게일은 손실 후 베팅을 2배로 늘려 한 번의 적중으로 누적 손실을 회수하는 전략이고, 안티마틴게일(파롤리)은 반대로 적중 시 베팅을 늘리고 손실 시 기본 단위로 회귀하는 구조입니다. 두 전략 모두 단위 베팅의 기대값(EV) 자체를 변화시키지 않으며, 단지 손익 분포의 분산(variance)과 파산 확률(risk of ruin)을 재배치할 뿐이라는 점을 명확히 인식해야 합니다.

• 마틴: 단기 적중률은 높지만, n연패 시 요구 자본이 2^n에 비례해 폭증 — 테이블 베팅 상한과 자본 한계에서 필연적으로 붕괴
• 안티마틴: 연패 시 손실이 선형적으로 누적되나, 연승 구간에서 수익이 기하급수적 — 자본 보존 측면에서 상대적으로 안정
• 공통 함정: 시행 횟수가 충분히 커질수록 음(-)의 기대값 게임에서는 어떤 베팅 수열도 장기 수익을 보장하지 못함

실무적으로는 단위 베팅을 총자본의 1~2% 이내로 고정하는 정액 분할 방식이 분산 통제와 학습 데이터 누적 측면에서 가장 합리적입니다. 자금관리의 본질은 '이기는 법'이 아니라 '검증 가능한 표본을 확보할 때까지 게임에 남아 있는 법'이라는 점을 잊지 마시기 바랍니다.