자금관리에서 마틴게일과 안티마틴게일의 수학적 차이 정리

마틴게일은 패배 후 베팅 단위를 2배로 늘려 직전 손실을 회수하는 전략이고, 안티마틴게일(파롤리)은 승리 후 단위를 늘려 연승 구간의 기대수익을 극대화하는 전략입니다. 두 방식 모두 장기 기댓값 자체를 양수로 만들지는 못하며, 차이는 분산(variance) 분포의 형태에 있습니다.

핵심 비교 포인트는 다음과 같습니다.

• 마틴게일: 짧은 구간 적중률은 높지만, 연패 1회로 누적 손실이 지수적으로 폭증 (n연패 시 필요 자금 2^n - 1 단위)
• 안티마틴게일: 연패 구간 손실은 선형으로 제한되지만, 연승 종료 시점 판단이 늦으면 누적 수익이 빠르게 반납됨
• 자금 곡선: 마틴게일은 우상향 직선 후 급락, 안티마틴게일은 계단식 변동
• 스톱로스/스톱윈 규칙이 없는 자금관리는 두 방식 모두 파산확률(Risk of Ruin)이 1에 수렴

결론적으로 어느 쪽이 우월하다기보다, 본인의 시드 규모와 테이블 최대 베팅한도, 손익절 기준을 먼저 수치화한 뒤 선택해야 하는 분산 관리 도구로 이해하는 것이 정확합니다.